Para realizar consultas em outros bancos através do próprio MS SQL Server é preciso registrá-los via algumas SPs:
sp_addlinkedsrvlogin
sp_addlinkedserver
sp_linkedservers
sp_dropserver
A tabela que contém os bancos de dados externos registrados ficam na tabela sys.servers.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190479.aspx